Сравнение PMEFX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 3.39% |
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEFX и AVEFX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
PMEFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PMEFX
AVEFX
Сравнение PMEFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.15 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.64 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.65 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.64 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.15 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PMEFX и AVEFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и AVEFX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и AVEFX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -10.24% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.52% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -8.02% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.44% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.96% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.74% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и AVEFX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Ave Maria Bond Fund (AVEFX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.16% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 2.17% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 3.44% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 4.14% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 4.01% | +3.77% |