Сравнение PMEFX с AVEFX
PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and AVEFX (Ave Maria Bond Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.62%/yr vs 2.94%/yr for AVEFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for AVEFX.
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и AVEFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам PMEFX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.84% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 3.33% |
Correlation
The correlation between PMEFX and AVEFX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PMEFX and AVEFX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMEFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
PMEFX
AVEFX
Сравнение PMEFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMEFX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.21 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.28 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 3.11 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и AVEFX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и AVEFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -10.24% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.83% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -2.83% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -7.57% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.74% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -0.98% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 1.16% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и AVEFX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Ave Maria Bond Fund (AVEFX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMEFX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.98% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 2.33% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 2.99% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 4.13% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 4.02% | +3.62% |
Сравнение комиссий PMEFX и AVEFX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и AVEFX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AVEFX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.64% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 5.89% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMEFX and AVEFX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEFX has higher volatility (0.98%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs AVEFX's -10.24%.
AVEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMEFX и AVEFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор