Сравнение PMEFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 10.89% |
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEFX и CONWX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PMEFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PMEFX
CONWX
Сравнение PMEFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.71 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.37 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.21 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 12.51 | -12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.71 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMEFX и CONWX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и CONWX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и CONWX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -26.09% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.60% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -12.49% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.27% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.78% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 1.52% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и CONWX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.25% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 5.47% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 10.70% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 10.27% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.16% | -3.38% |