PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEFX с MO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Penn Mutual Asset Management, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 16.44%/yr for MO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.07%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

MO

1 день
2.25%
1 месяц
5.97%
С начала года
27.30%
6 месяцев
28.89%
1 год
30.43%
3 года*
26.90%
5 лет*
16.44%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEFX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
MO
Altria Group, Inc.		27.30%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%3.72%

Correlation

The correlation between PMEFX and MO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.28

The correlation between PMEFX and MO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с SICIXPMEFX с CONWXPMEFX с FYMIXPMEFX с PUDZXPMEFX с AAAAX
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

PMEFX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.35

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.87

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.84

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

4.65

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.35

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.80

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и MO

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEFXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-65.43%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-16.40%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-16.40%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-25.83%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-3.17%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-11.93%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.48%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и MO

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEFXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.78%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

17.26%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

22.45%

-14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

20.64%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

22.95%

-15.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и MO

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности MO в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.82%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMEFX and MO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.78%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEFX и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор