PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEFX с MO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO).

PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEFX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%3.72%

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-7.19%
1 год
1.49%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с AAAAXPMEFX с BERIXPMEFX с CONWXPMEFX с CSTAXPMEFX с FRGAXPMEFX с IOEZXPMEFX с NWQIX
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

PMEFX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEFXMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.92

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.29

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.02

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

2.64

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEFX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEFXMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.92

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между PMEFX и MO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и MO

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности MO в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		7.34%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и MO

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и MO.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEFXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-81.02%

+67.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-16.40%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-25.83%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.48%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-17.45%

+14.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.36%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и MO

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEFXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.99%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

16.65%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

21.12%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

20.46%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

22.72%

-14.94%