PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEFX с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEFX с MO

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Penn Mutual Asset Management, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.62%/yr vs 17.62%/yr for MO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMEFX и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMEFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-4.24%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—

MO

1 день
1.64%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
30.93%
С начала года
30.13%
1 год
30.16%
3 года*
25.78%
5 лет*
17.62%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEFX и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		0.00%1.11%9.80%9.80%-4.30%9.78%6.47%
MO
Altria Group, Inc.		30.13%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%2.65%

Correlation

The correlation between PMEFX and MO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.28

The correlation between PMEFX and MO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual Am 1847 Income Fund

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с PMEFX:
PMEFX с AVEFXPMEFX с BERIXPMEFX с CONWXPMEFX с FYMIXPMEFX с AAAAXPMEFX с SICIXPMEFX с PUDZX
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

PMEFX vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEFX
Ранг доходности на риск PMEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEFX c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMEFXMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.36

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.87

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.25

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.91

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

4.79

-5.64

PMEFX vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEFX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEFX и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMEFX и MO

Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEFXMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-65.43%

+52.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-16.40%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.04%

-16.40%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-25.83%

+13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.81%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-11.91%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

6.53%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEFX и MO

Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEFXMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.21%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

18.34%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.66%

23.11%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

20.76%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

23.03%

-15.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEFX и MO

Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности MO в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.83%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
PMEFX
Penn Mutual Am 1847 Income Fund		5.89%8.73%6.16%4.41%3.25%13.55%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMEFX and MO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (7.21%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEFX и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор