Сравнение PMEFX с BERIX
PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.54%/yr vs 4.54%/yr for BERIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам PMEFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.56% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 7.60% |
Correlation
The correlation between PMEFX and BERIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between PMEFX and BERIX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMEFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PMEFX
BERIX
Сравнение PMEFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.56 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.31 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 18.72 | -18.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.73 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и BERIX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -20.34% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.51% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -5.82% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.13% | -15.73% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -1.28% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.59% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 0.71% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и BERIX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.36% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 4.23% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 4.89% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 5.94% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 6.01% | +1.68% |
Сравнение комиссий PMEFX и BERIX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и BERIX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности BERIX в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.06% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMEFX and BERIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERIX has higher volatility (1.36%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs BERIX's -20.34%.
BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMEFX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор