Сравнение PMEFX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
PMEFX управляется Penn Mutual Asset Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEFX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 7.60% |
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEFX и BERIX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
PMEFX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
PMEFX
BERIX
Сравнение PMEFX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEFX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.57 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.30 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.53 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.77 | -4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 17.74 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.57 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PMEFX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и BERIX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 7.34% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и BERIX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -20.34% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -2.95% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.27% | -15.73% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -0.79% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.60% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.79% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и BERIX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEFX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.55% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 4.29% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 5.38% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 5.94% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.78% | 6.00% | +1.78% |