Сравнение PMDIX с PLSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PLSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -1.90% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PLSIX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции PMDIX превзошли акции PLSIX по среднегодовой доходности: 9.40% против 4.73% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PLSIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PLSIX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PLSIX в 0.02%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PLSIX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PLSIX
Сравнение PMDIX c PLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PLSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.59 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.12 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.81 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PLSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PLSIX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PLSIX в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.90% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PLSIX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PLSIX в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PLSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -40.52% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -4.96% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -17.93% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -17.93% | -28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -4.13% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.71% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.13% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PLSIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.41% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 3.88% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 6.50% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 6.76% | +12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 5.82% | +14.40% |