Сравнение PMDIX с NAMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и NAMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и NAMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 4.45% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.00% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
NAMAX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и NAMAX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.
Доходность на риск
PMDIX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск
PMDIX
NAMAX
Сравнение PMDIX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | NAMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.75 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.72 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и NAMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и NAMAX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NAMAX в 6.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.40% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и NAMAX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и NAMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -60.44% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.67% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -20.90% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -43.24% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -8.49% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.56% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.12% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и NAMAX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 4.92% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | NAMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.15% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 10.28% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 18.87% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.09% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.00% | +0.22% |