PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDIX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с NAMAX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMDIX returned 10.21%/yr vs 11.43%/yr for NAMAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for NAMAX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.43% соответственно.

PMDIX

1 день
-1.04%
1 месяц
5.82%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.53%
1 год
26.68%
3 года*
16.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
10.21%

NAMAX

1 день
-0.60%
1 месяц
6.01%
С начала года
21.24%
6 месяцев
21.40%
1 год
38.01%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.81%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		15.06%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		21.24%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Correlation

The correlation between PMDIX and NAMAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2011 г.

0.93

The correlation between PMDIX and NAMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FASPXNAMAX с FXAIXNAMAX с UMCVXNAMAX с PZVMXNAMAX с FSMDXNAMAX с ARTQXNAMAX с NMAVX

Доходность на риск

PMDIX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMDIXNAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.60

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.65

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.35

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.50

17.00

-7.49

PMDIX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAMAX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и NAMAX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и NAMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-60.44%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-8.49%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-20.90%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-20.90%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-43.24%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.60%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.49%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.17%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и NAMAX

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеют волатильность 4.60% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.40%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.71%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

14.21%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

18.17%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.08%

+0.20%

Сравнение комиссий PMDIX и NAMAX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NAMAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и NAMAX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности NAMAX в 6.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.15%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.74%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PMDIX and NAMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMDIX has higher volatility (4.60%) compared to NAMAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs NAMAX's -60.44%.

NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и NAMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор