PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBS с BOND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

PMBS и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBS и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBS и BOND

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.72%8.92%-2.75%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.10%8.39%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.10%.

PMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с GNMAPMBS с MBBPMBS с SPMBPMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с LMBSPMBS с PYLD
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с VTIBOND с FBNDBOND с SCHZ

Сравнение комиссий PMBS и BOND

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
BOND
PIMCO Active Bond ETF

Доходность на риск

PMBS vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.58

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

4.61

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.25

Корреляция

Корреляция между PMBS и BOND составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и BOND

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BOND в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.99%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок PMBS и BOND

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и BOND.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBSBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-19.71%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-3.29%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.94%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-3.53%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и BOND

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBSBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.83%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.70%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.72%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.73%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.07%

-0.14%