PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с LMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBS с LMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 7.55% vs 6.09% for LMBS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.

Доходность

Сравнение доходности PMBS и LMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.24%.

PMBS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.09%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBS и LMBS

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.90%8.92%-2.75%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.24%7.05%-0.46%

Correlation

The correlation between PMBS and LMBS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between PMBS and LMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с JMBSPMBS с LGOVPMBS с MBB
Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с IXJLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFR

Доходность на риск

PMBS vs. LMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c LMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSLMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.10

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.79

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.28

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

18.25

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. LMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа LMBS равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и LMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSLMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.10

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.13

-0.30

Просадки

Сравнение просадок PMBS и LMBS

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и LMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBSLMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-6.49%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.43%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.34%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.80%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.33%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и LMBS

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBSLMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.68%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

1.45%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.97%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

2.56%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

2.36%

+2.52%

Сравнение комиссий PMBS и LMBS

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LMBS в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и LMBS

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности LMBS в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMBS and LMBS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBS has higher volatility (1.52%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs LMBS's -6.49%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.55% vs 6.09% for LMBS. On fees, LMBS is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.55% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LMBS is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.10% for LMBS.

They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.68% for LMBS.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBS и LMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор