Сравнение PMBS с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
PMBS и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | -2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у GNMA с доходностью 0.45%.
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и GNMA
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.
Доходность на риск
PMBS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
PMBS
GNMA
Сравнение PMBS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.63 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.90 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.64 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.25 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и GNMA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и GNMA
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и GNMA
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -17.09% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.93% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.52% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -3.69% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.99% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и GNMA
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares GNMA Bond ETF (GNMA) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.79% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.76% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.78% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.56% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.11% | -0.18% |