Сравнение PMBS с JMTG
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.24%/yr for JMTG.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и JMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у JMTG с доходностью 0.53%.
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 4.38% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
Correlation
The correlation between PMBS and JMTG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. JMTG — Ранг доходности на риск
PMBS
JMTG
Сравнение PMBS c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и JMTG
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и JMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -2.78% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.72% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.67% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и JMTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 3.67% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.67% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.67% | +1.20% |
Сравнение комиссий PMBS и JMTG
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и JMTG
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности JMTG в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PMBS and JMTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.91% for JMTG.
They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.24% for JMTG.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и JMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор