Сравнение PMBS с LGOV
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 7.05% vs 5.02% for LGOV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.70%/yr for LGOV.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и LGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у LGOV с доходностью -0.58%.
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и LGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 8.92% | -2.75% |
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.58% | 9.13% | -6.34% |
Correlation
The correlation between PMBS and LGOV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PMBS and LGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. LGOV — Ранг доходности на риск
PMBS
LGOV
Сравнение PMBS c LGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | LGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.90 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 2.63 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.73 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.13 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и LGOV
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и LGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -30.86% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -5.62% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -15.28% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -13.08% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.92% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и LGOV
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.53%, в то время как у First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 2.69% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 5.15% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 7.00% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 9.07% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 9.23% | -4.36% |
Сравнение комиссий PMBS и LGOV
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LGOV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и LGOV
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности LGOV в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.27% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and LGOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGOV has higher volatility (2.69%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs LGOV's -30.86%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 5.02% for LGOV. On fees, LGOV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PMBS has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LGOV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.27% for LGOV.
They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.70% for LGOV.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и LGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор