Сравнение PMBS с LGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV).
PMBS и LGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и LGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и LGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у LGOV с доходностью -0.22%.
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и LGOV
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LGOV в 0.70%.
Доходность на риск
PMBS vs. LGOV — Ранг доходности на риск
PMBS
LGOV
Сравнение PMBS c LGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | LGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.50 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.74 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.90 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 2.21 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.50 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.14 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и LGOV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и LGOV
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности LGOV в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и LGOV
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки LGOV в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и LGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -30.86% | +26.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -5.01% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -14.98% | +13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -13.04% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.03% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и LGOV
Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.95%, в то время как у First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | LGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.76% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 4.68% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 7.83% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 9.01% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 9.26% | -4.33% |