- ISIN
- US72201R5697
- CUSIP
- 72201R569
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 июл. 1997 г.
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PMBS — $49.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) показал доход в 0.90% с начала года и 7.55% за последние 12 месяцев.
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PMBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 1.69% | -1.84% | 0.37% | 0.17% | -0.25% | 0.90% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 2.63% | 0.04% | 0.02% | -0.80% | 1.93% | -0.27% | 1.72% | 1.09% | 0.82% | 0.64% | 0.31% | 8.92% |
| 2024 | -0.16% | -2.75% | 1.51% | -1.34% | -2.75% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.95%) than losses (9.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.95%
- Участие в снижении
- 9.78%
Комиссия
Комиссия PMBS составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMBS имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 13.52 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.35 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.98 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.40 | $2.35 |
| 2024 | $0.26 | $0.50 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 4.35%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -4.35%янв. 2025 г. | 3mo 13d | 1mo 16d | 4mo 29dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.04%апр. 2025 г. | 4d | 2mo 16d | 2mo 20dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.97%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.06%июль 2025 г. | 14d | 17d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.88%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| PMBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -56.78% | +52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -9.10% | +6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.74% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -10.72% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMBS
Добавьте PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMBS