График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) показал доход в 0.61% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев.
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PMBS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 янв. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 1.69% | -1.84% | 0.61% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 2.63% | 0.04% | 0.02% | -0.80% | 1.93% | -0.27% | 1.72% | 1.09% | 0.82% | 0.64% | 0.31% | 8.92% |
| 2024 | -0.16% | -2.75% | 1.51% | -1.34% | -2.75% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund: годовая альфа составляет 4.20%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 24.09.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.75%) было выше, чем в снижении (8.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.75%
- Участие в снижении
- 8.53%
Комиссия
Комиссия PMBS составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMBS имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.61 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PMBS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.45 | $2.35 | $0.76 |
Дивидендный доход | 4.94% | 4.73% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.40 | $2.35 |
| 2024 | $0.26 | $0.50 | $0.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund показал максимальную просадку в 4.35%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.35% | 2 окт. 2024 г. | 70 | 13 янв. 2025 г. | 32 | 28 февр. 2025 г. | 102 |
| -3.04% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 51 | 26 июн. 2025 г. | 56 |
| -2.83% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.06% | 1 июл. 2025 г. | 10 | 15 июл. 2025 г. | 13 | 1 авг. 2025 г. | 23 |
| -0.88% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 14 | 25 нояб. 2025 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...