Сравнение PMBS с JMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS).
PMBS и JMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и JMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.72% | 8.92% | -2.75% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | -3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.26%.
PMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и JMBS
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Доходность на риск
PMBS vs. JMBS — Ранг доходности на риск
PMBS
JMBS
Сравнение PMBS c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | JMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.57 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.91 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.19 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.42 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и JMBS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и JMBS
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JMBS в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.99% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и JMBS
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и JMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -16.68% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.01% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.90% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -3.95% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и JMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеют волатильность 1.95% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.96% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.86% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.85% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.43% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.54% | -0.61% |