PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с JMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBS с JMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 7.05% vs 6.62% for JMBS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.

Доходность

Сравнение доходности PMBS и JMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.68%.

PMBS

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBS

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.62%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBS и JMBS

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		1.03%8.92%-2.75%
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.68%8.82%-3.58%

Correlation

The correlation between PMBS and JMBS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between PMBS and JMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с LGOVPMBS с MBB
Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT

Доходность на риск

PMBS vs. JMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c JMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSJMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.56

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.31

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

7.18

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. JMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMBS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и JMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSJMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PMBS и JMBS

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и JMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBSJMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-16.68%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.05%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.48%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.89%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и JMBS

Текущая волатильность для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) составляет 1.53%, в то время как у Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBSJMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.63%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

3.22%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

4.31%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

6.49%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.52%

-0.65%

Сравнение комиссий PMBS и JMBS

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и JMBS

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности JMBS в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PMBS and JMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMBS has higher volatility (1.63%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs JMBS's -16.68%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 6.62% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.98% for PMBS.

They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.32% for JMBS.

PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBS и JMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор