PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMBMX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с VMFGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PMBMX (Principal MidCap Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 11.16%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.55%, а акции VMFGX немного отстают с 11.16%.

PMBMX

1 день
1.30%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-3.42%
1 год
-8.20%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.95%
10 лет*
11.55%

VMFGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
9.69%
С начала года
17.06%
1 год
22.70%
3 года*
14.70%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-3.42%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		17.06%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between PMBMX and VMFGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.89

Over the past year, the correlation between PMBMX and VMFGX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с VIGPMBMX с ONEQPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с VIMAX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с MINTVMFGX с VUGVMFGX с VT

Доходность на риск

PMBMX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBMXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.39

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.04

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.46

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

9.46

-10.21

PMBMX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и VMFGX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-39.15%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-9.91%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-25.45%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-29.25%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-39.15%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-3.69%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-5.67%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.57%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и VMFGX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.44%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.81%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

17.56%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

20.72%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.05%

-1.92%

Сравнение комиссий PMBMX и VMFGX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и VMFGX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности VMFGX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.64%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and VMFGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (4.44%) compared to PMBMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор