Сравнение PMBMX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.04% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и SMCWX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
PMBMX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
PMBMX
SMCWX
Сравнение PMBMX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.17 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.72 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.66 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.37 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.17 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и SMCWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и SMCWX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и SMCWX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -62.46% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.83% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -39.79% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -39.79% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -10.12% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -14.98% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.08% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и SMCWX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.62% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.82% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.93% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.05% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.76% | +1.36% |