Сравнение PMBMX с MMGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и MMGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 21.21% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -11.10% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -81.34% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность -11.17%, а MMGPX немного выше – -11.10%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
MMGPX
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.66%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- -19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и MMGPX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Доходность на риск
PMBMX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
PMBMX
MMGPX
Сравнение PMBMX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.27 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.62 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.28 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.70 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.27 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.43 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.15 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и MMGPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и MMGPX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности MMGPX в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.48% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и MMGPX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и MMGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -87.45% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -27.79% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -86.09% | +54.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -72.93% | +55.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -38.71% | +32.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 11.21% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и MMGPX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 9.28% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 21.94% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 32.15% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 45.74% | -27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 39.05% | -19.93% |