PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMBMX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с FAMVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PMBMX (Principal MidCap Fund) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 10.38%/yr for FAMVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.38% соответственно.

PMBMX

1 день
1.30%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-3.42%
1 год
-8.20%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.95%
10 лет*
11.55%

FAMVX

1 день
1.45%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
4.06%
С начала года
8.15%
1 год
7.53%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBMX
Principal MidCap Fund		-3.42%1.16%23.38%25.36%-23.52%24.63%17.69%49.09%-7.28%24.73%
FAMVX
FAM Value Fund		8.15%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Correlation

The correlation between PMBMX and FAMVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г.

0.90

The correlation between PMBMX and FAMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с VIGPMBMX с ONEQPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с VIMAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FAMFXFAMVX с FSPGX

Доходность на риск

PMBMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMBMXFAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.63

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.02

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.92

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2.78

-3.53

PMBMX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и FAMVX

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и FAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-51.12%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-9.47%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-16.74%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-22.77%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-37.73%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-0.04%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-6.41%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

3.14%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и FAMVX

Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.37%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.68%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

13.80%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.16%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.17%

+0.96%

Сравнение комиссий PMBMX и FAMVX

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и FAMVX

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FAMVX в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.53%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.64%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and FAMVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBMX has higher volatility (3.94%) compared to FAMVX (3.37%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs FAMVX's -51.12%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и FAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор