Сравнение PMBMX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и FAM Value Fund (FAMVX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.72% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и FAMVX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
PMBMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
PMBMX
FAMVX
Сравнение PMBMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.51 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.47 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.65 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.26 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и FAMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и FAMVX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и FAMVX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -51.12% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.38% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -22.77% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -37.73% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.14% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.45% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.25% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и FAMVX
Principal MidCap Fund (PMBMX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.25% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.52% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.21% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.91% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.08% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 18.15% | +0.97% |