Сравнение PMBMX с BUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и BUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и BUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.12% | 1.16% | 23.38% | 15.36% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 2.42%.
PMBMX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.26%
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и BUSA
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.
Доходность на риск
PMBMX vs. BUSA — Ранг доходности на риск
PMBMX
BUSA
Сравнение PMBMX c BUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | BUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.93 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.34 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.30 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.06 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.93 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.38 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и BUSA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и BUSA
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности BUSA в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.21% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и BUSA
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -14.19% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -7.61% | -11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -5.04% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -2.17% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.16% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и BUSA
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.07% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.04% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.36% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 13.83% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 13.83% | +5.29% |