PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBMX с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBMX с BUSA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMBMX (Principal MidCap Fund) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes. Over the past year, PMBMX returned -9.14% vs 24.55% for BUSA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности PMBMX и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund (PMBMX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 8.37%.

PMBMX

1 день
1.36%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-9.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.58%
10 лет*
11.33%

BUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.37%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBMX и BUSA

2026 (YTD)202520242023
PMBMX
Principal MidCap Fund		-7.67%1.16%23.38%15.36%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.37%17.56%15.76%10.65%

Correlation

The correlation between PMBMX and BUSA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between PMBMX and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с PMBMX:
PMBMX с FSMDXPMBMX с FMDGXPMBMX с ONEQPMBMX с VIGPMBMX с VOPMBMX с QQQPMBMX с ^GSPC
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с schd

Доходность на риск

PMBMX vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBMX
Ранг доходности на риск PMBMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBMX c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBMXBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.08

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.95

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.24

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

11.02

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBMX vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBMX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа BUSA равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBMX и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBMXBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.08

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.49

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PMBMX и BUSA

Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBMXBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.69%

-14.19%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.53%

-7.61%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-0.04%

-13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-2.14%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

2.23%

+6.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBMX и BUSA

Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBMXBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.64%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.49%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.88%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

13.65%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

13.65%

+5.53%

Сравнение комиссий PMBMX и BUSA

PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBMX и BUSA

Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BUSA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMBMX
Principal MidCap Fund		6.94%6.41%6.86%2.68%3.43%8.51%1.15%9.00%12.79%3.39%2.16%6.38%

Часто задаваемые вопросы

PMBMX and BUSA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBMX has higher volatility (4.31%) compared to BUSA (2.64%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs BUSA's -14.19%.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBMX и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор