- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 3 окт. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $293M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $791.27K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUSA
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции BUSA — $42.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brandes U.S. Value ETF (BUSA) показал доход в 14.52% с начала года и 27.32% за последние 12 месяцев.
Brandes U.S. Value ETF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 14.52%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BUSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BUSA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | 2.69% | -5.21% | 5.27% | -0.14% | 1.77% | 3.63% | 1.64% | 14.52% | ||||
| 2025 | 4.95% | 1.16% | -1.89% | -4.88% | 3.08% | 4.51% | -1.26% | 5.09% | 0.82% | -0.69% | 3.63% | 2.29% | 17.56% |
| 2024 | 1.70% | 4.05% | 5.82% | -4.30% | 1.87% | -0.69% | 6.03% | 1.01% | -0.14% | -0.66% | 7.42% | -6.44% | 15.76% |
| 2023 | -1.49% | 6.02% | 6.21% | 10.92% |
Метрики бенчмарка
Brandes U.S. Value ETF has an annualized alpha of 5.68%, beta of 0.67, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.20%) than losses (59.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.67 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.68%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 78.20%
- Участие в снижении
- 59.65%
Комиссия
Комиссия BUSA составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUSA имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.50 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 10.58 | +2.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes U.S. Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.56 | $0.43 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.39% | 1.53% | 1.37% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes U.S. Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes U.S. Value ETF показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes U.S. Value ETF составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.19%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 24d | 7mo 1dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.61%март 2026 г. | 1mo 9d | 2mo 16d | 3mo 25dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-6.29%авг. 2024 г. | 5d | 24d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.02%окт. 2023 г. | 9d | 18d | 27dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.66%апр. 2024 г. | 16d | 3mo | 3mo 16dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BUSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -56.78% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.17% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.69% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.14% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUSA
Добавьте Brandes U.S. Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUSA