Сравнение BUSA с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
BUSA и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUSA и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUSA и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.92% | 25.50% | 20.10% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BUSA показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUSA и CGDV
BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
BUSA vs. CGDV — Ранг доходности на риск
BUSA
CGDV
Сравнение BUSA c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUSA | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.81 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.94 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 8.10 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUSA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BUSA и CGDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUSA и CGDV
Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% | 0.00% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок BUSA и CGDV
Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUSA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -21.82% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.75% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.83% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -3.73% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.61% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUSA и CGDV
Текущая волатильность для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) составляет 4.07%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUSA | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.52% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 9.25% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.76% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.60% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.60% | -1.77% |