PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с CGCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 17.48% for CGCV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 6.45%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.47%
1 месяц
2.73%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.68%
1 год
17.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и CGCV

2026 (YTD)20252024
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%7.24%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		6.45%16.62%7.44%

Correlation

The correlation between BUSA and CGCV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between BUSA and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и CGCV

Секторы
BUSA
CGCV

Здравоохранение

23.8%
13.9%

Финансовые услуги

20.1%
12.2%

Технологии

12.9%
23.6%

Промышленность

12.4%
9.9%

Энергетика

7.3%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.0%

Сырьевые материалы

4.1%
2.9%

Коммунальные услуги

3.4%
8.6%

Недвижимость

-

1.8%

Здравоохранение

BUSA
23.8%
CGCV
13.9%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
CGCV
12.2%

Технологии

BUSA
12.9%
CGCV
23.6%

Промышленность

BUSA
12.4%
CGCV
9.9%

Энергетика

BUSA
7.3%
CGCV
5.4%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
CGCV
4.9%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
CGCV
10.0%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
CGCV
7.0%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
CGCV
2.9%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
CGCV
8.6%

Недвижимость

BUSA

-

CGCV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schdBUSA с VOOG
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с CGBLCGCV с SPYCGCV с DIVO

Доходность на риск

BUSA vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSACGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.54

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

2.21

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

8.94

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSACGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок BUSA и CGCV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSACGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-13.13%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.93%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.67%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.96%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и CGCV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSACGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.39%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.46%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

9.72%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

12.64%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

12.64%

+1.02%

Сравнение комиссий BUSA и CGCV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и CGCV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что сопоставимо с доходностью CGCV в 1.45%

ПозицияTTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.45%1.44%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and CGCV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (2.79%) compared to CGCV (2.39%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, BUSA leads with 24.37% vs 17.48% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 24.37% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

BUSA and CGCV have nearly identical dividend yields, around 1.46%.

They also come from different issuers: Brandes and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.33% for CGCV.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор