PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с CGCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV).

BUSA и CGCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. CGCV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUSA и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и CGCV

2026 (YTD)20252024
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.12%17.56%7.24%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		-1.62%16.62%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.17%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGDVBUSA с SCHDBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOGBUSA с VYM
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с QQQCGCV с SPYCGCV с CGBLCGCV с DIVO

Сравнение комиссий BUSA и CGCV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF

Доходность на риск

BUSA vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSACGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.86

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSACGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.82

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.99

+0.39

Корреляция

Корреляция между BUSA и CGCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и CGCV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CGCV в 1.57%

TTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.55%1.53%1.37%0.22%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.57%1.44%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и CGCV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и CGCV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUSACGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-13.13%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.34%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.97%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.69%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.44%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и CGCV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) имеют волатильность 4.06% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUSACGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.11%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.65%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.29%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.87%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

12.87%

+0.97%