PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUSA с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с CGCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BUSA returned 27.32% vs 18.44% for CGCV. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 11.66%.

BUSA

1 день
0.02%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
8.02%
С начала года
14.52%
1 год
27.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.31%

CGCV

1 день
0.00%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
8.84%
С начала года
11.66%
1 год
18.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BUSA

Brandes U.S. Value ETF
$863.06K$791.27K$806.60K

CGCV

Capital Group Conservative Equity ETF
$8.78M$9.36M$10.39M

Сравнение доходности по годам BUSA и CGCV

2026 (YTD)20252024
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		14.52%17.56%6.95%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		11.66%16.62%7.21%

Correlation

The correlation between BUSA and CGCV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between BUSA and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и CGCV

Секторы
BUSA
CGCV

Здравоохранение

26.1%
13.1%

Финансовые услуги

21.4%
11.3%

Промышленность

12.6%
11.1%

Технологии

9.7%
26.3%

Энергетика

6.5%
4.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
10.4%

Сырьевые материалы

4.0%
2.7%

Коммунальные услуги

3.4%
7.5%

Недвижимость

-

1.7%

Здравоохранение

BUSA
26.1%
CGCV
13.1%

Финансовые услуги

BUSA
21.4%
CGCV
11.3%

Промышленность

BUSA
12.6%
CGCV
11.1%

Технологии

BUSA
9.7%
CGCV
26.3%

Энергетика

BUSA
6.5%
CGCV
4.5%

Потребительский циклический сектор

BUSA
5.6%
CGCV
7.0%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.5%
CGCV
4.3%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.3%
CGCV
10.4%

Сырьевые материалы

BUSA
4.0%
CGCV
2.7%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
CGCV
7.5%

Недвижимость

BUSA

-

CGCV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с SCHVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с VOOGBUSA с VYM
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с CGBLCGCV с QQQCGCV с SCHDCGCV с BRK-BCGCV с SPYCGCV с DIVO

Доходность на риск

BUSA vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BUSA c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUSACGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.89

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.64

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.34

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

9.51

+3.14

BUSA vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUSA и CGCV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSACGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-13.13%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-7.93%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.56%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.94%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и CGCV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSACGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.55%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.47%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

9.84%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.37%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

12.37%

+1.19%

Сравнение комиссий BUSA и CGCV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и CGCV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CGCV в 1.42%

ПозицияTTM202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.39%1.53%1.37%0.22%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.42%1.44%0.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and CGCV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (3.73%) compared to CGCV (2.55%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, BUSA leads with 27.32% vs 18.44% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUSA has performed better with a 27.32% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

CGCV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.39% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.33% for CGCV.

BUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор