PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUSA с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUSA с SCHV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

BUSA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUSA или SCHV.

Корреляция

Корреляция между BUSA и SCHV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUSA:

0.40

SCHV:

0.64

Коэф-т Сортино

BUSA:

0.75

SCHV:

1.07

Коэф-т Омега

BUSA:

1.11

SCHV:

1.15

Коэф-т Кальмара

BUSA:

0.54

SCHV:

0.73

Коэф-т Мартина

BUSA:

1.97

SCHV:

2.74

Индекс Язвы

BUSA:

3.88%

SCHV:

4.10%

Дневная вол-ть

BUSA:

16.42%

SCHV:

15.84%

Макс. просадка

BUSA:

-14.19%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

BUSA:

-5.97%

SCHV:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 0.99%.

BUSA

С начала года

0.51%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-4.32%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHV

С начала года

0.99%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-3.61%

1 год

9.91%

5 лет

16.11%

10 лет

11.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUSA и SCHV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUSA и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг риск-скорректированной доходности BUSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUSA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и SCHV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHV в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.51%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		2.28%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и SCHV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и SCHV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 5.45% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...