PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUSA с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BUSA is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past year, BUSA returned 23.00% vs 24.62% for SCHV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 11.71%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.

BUSA

1 день
1.27%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
6.80%
С начала года
11.71%
1 год
23.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и SCHV

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		11.71%17.56%15.76%10.92%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%11.58%

Correlation

The correlation between BUSA and SCHV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between BUSA and SCHV shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUSA и SCHV

Секторы
BUSA
SCHV

Здравоохранение

23.9%
10.9%

Финансовые услуги

20.2%
18.6%

Технологии

13.0%
22.5%

Промышленность

12.9%
13.6%

Энергетика

7.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
6.6%

Сырьевые материалы

4.1%
2.7%

Коммунальные услуги

3.4%
4.2%

Недвижимость

-

3.9%

Здравоохранение

BUSA
23.9%
SCHV
10.9%

Финансовые услуги

BUSA
20.2%
SCHV
18.6%

Технологии

BUSA
13.0%
SCHV
22.5%

Промышленность

BUSA
12.9%
SCHV
13.6%

Энергетика

BUSA
7.3%
SCHV
6.4%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
SCHV
2.4%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
SCHV
8.3%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.5%
SCHV
6.6%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
SCHV
2.7%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
SCHV
4.2%

Недвижимость

BUSA

-

SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с LGLVBUSA с VOOGBUSA с VYM
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

BUSA vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUSASCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.21

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.17

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.62

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

14.27

-4.02

BUSA vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUSA и SCHV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSASCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-37.08%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-6.83%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.81%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.73%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и SCHV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.46% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSASCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.36%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

8.85%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.18%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.55%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

16.91%

-3.34%

Сравнение комиссий BUSA и SCHV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и SCHV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.43%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and SCHV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (3.46%) compared to SCHV (3.36%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs SCHV's -37.08%.

On 1-year performance, SCHV leads with 24.62% vs 23.00% for BUSA. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHV has performed better with a 24.62% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

SCHV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.43% for BUSA.

They also come from different issuers: Brandes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор