PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUSA с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUSA и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUSA и LGLV


2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF
2.12%17.56%15.76%10.65%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.28%8.37%16.22%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%.


BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LGLV

1 день
0.28%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.62%
3 года*
11.56%
5 лет*
9.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Value ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Сравнение комиссий BUSA и LGLV

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.


Доходность на риск

BUSA vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина

LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUSALGLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.36

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.59

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.49

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.04

+2.81

BUSA vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUSALGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.36

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.78

+0.60

Корреляция

Корреляция между BUSA и LGLV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и LGLV

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности LGLV в 2.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF
1.55%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
2.01%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Просадки

Сравнение просадок BUSA и LGLV

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и LGLV.


Загрузка...

Показатели просадок


BUSALGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-36.64%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-9.65%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.25%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.19%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.33%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и LGLV

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUSALGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.12%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.61%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.73%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.92%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

16.10%

-2.26%