PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSA с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUSA (Brandes U.S. Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUSA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brandes, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BUSA is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, BUSA returned 24.37% vs 28.76% for SCHD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUSA charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BUSA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUSA показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSA и SCHD

2026 (YTD)202520242023
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%11.13%

Correlation

The correlation between BUSA and SCHD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between BUSA and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUSA и SCHD

Секторы
BUSA
SCHD

Здравоохранение

23.8%
18.8%

Финансовые услуги

20.1%
9.3%

Технологии

12.9%
16.4%

Промышленность

12.4%
7.5%

Энергетика

7.3%
16.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.1%
1.2%

Коммунальные услуги

3.4%
0.0%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

BUSA
23.8%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

BUSA
20.1%
SCHD
9.3%

Технологии

BUSA
12.9%
SCHD
16.4%

Промышленность

BUSA
12.4%
SCHD
7.5%

Энергетика

BUSA
7.3%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

BUSA
5.6%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

BUSA
5.1%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

BUSA
4.9%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

BUSA
4.1%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

BUSA
3.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

BUSA

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schdBUSA с VOOG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BUSA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUSASCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.64

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.08

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.26

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

15.38

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUSA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUSA на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUSA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.64

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.86

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BUSA и SCHD

Максимальная просадка BUSA за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUSA и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-33.37%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-4.61%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.32%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.87%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BUSA и SCHD

Brandes U.S. Value ETF (BUSA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.79% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.69%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.65%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.95%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.38%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.71%

-3.05%

Сравнение комиссий BUSA и SCHD

BUSA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSA и SCHD

Дивидендная доходность BUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BUSA and SCHD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUSA has higher volatility (2.79%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, BUSA dropped -14.19% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 24.37% for BUSA. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.46% for BUSA.

BUSA is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Brandes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for BUSA and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSA и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор