PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBIX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBIX (PIMCO Total Return II Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - PMBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by PIMCO, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, PMBIX returned 2.12%/yr vs 12.49%/yr for VTV. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PMBIX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 2.12% против 12.49% соответственно.

PMBIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.97%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.12%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.06%8.18%2.46%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between PMBIX and VTV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.13

The correlation between PMBIX and VTV shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с BIMSXPMBIX с DFXIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

PMBIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.77

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.95

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

4.41

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

16.67

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.77

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.51

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и VTV

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-59.27%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-6.35%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-14.52%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-17.04%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-36.78%

+17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.87%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.68%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и VTV

Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.48%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

7.57%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

10.12%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

13.88%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

16.66%

-11.57%

Сравнение комиссий PMBIX и VTV

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и VTV

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.92%3.84%3.79%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PMBIX and VTV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to PMBIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PMBIX dropped -19.54% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBIX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор