PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933905514

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 дек. 1991 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

Популярные сравнения:
PMBIX с FMBIX PMBIX с MUNI PMBIX с FAGIX
Популярные сравнения:
PMBIX с FMBIX PMBIX с MUNI PMBIX с FAGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) показал доход в 2.39% с начала года и 6.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBIX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMBIX

С начала года

2.39%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

0.82%

1 год

6.64%

3 года

1.97%

5 лет

-0.52%

10 лет

1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%2.36%0.09%0.22%-1.08%2.39%
20240.17%-1.28%0.96%-2.47%1.89%0.93%2.30%1.39%1.47%-2.42%1.29%-1.53%2.56%
20233.35%-2.17%2.17%0.63%-0.91%-0.17%-0.09%-0.56%-2.42%-1.73%4.51%3.94%6.44%
2022-1.88%-1.15%-3.20%-3.85%0.28%-1.79%2.31%-2.70%-4.31%-1.78%3.69%-0.43%-14.12%
2021-0.50%-1.61%-1.33%0.97%0.21%0.84%1.24%-0.31%-0.82%-0.20%0.32%-0.29%-1.51%
20202.27%1.80%-1.45%1.90%0.57%1.19%1.35%-0.31%0.17%-0.60%1.03%0.21%8.35%
20191.19%0.14%1.84%0.05%1.85%1.12%0.25%2.69%-0.67%0.22%-0.16%-0.26%8.51%
2018-1.26%-0.75%0.55%-0.63%0.66%0.17%0.03%0.80%-0.73%-0.71%0.48%1.72%0.31%
20170.55%0.89%0.00%0.90%0.82%-0.11%0.48%1.21%-0.53%0.08%-0.19%0.50%4.68%
20160.89%0.27%1.48%0.63%0.17%1.79%0.95%-0.17%0.35%-0.65%-2.56%0.71%3.85%
20152.15%-0.95%0.21%-0.37%-0.63%-0.66%0.91%-0.91%0.04%0.22%-0.25%-0.28%-0.57%
20141.41%0.62%-0.62%0.64%1.15%0.16%-0.52%1.01%-0.93%0.91%0.63%-0.21%4.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMBIX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMBIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Total Return II Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.23
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Total Return II Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.32$0.29$0.20$0.14$0.71$0.41$0.30$0.25$0.35$0.65$0.44

Дивидендный доход

3.84%3.87%3.47%2.47%1.47%7.16%4.22%3.13%2.60%3.73%6.89%4.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return II Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.50$0.71
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.14$0.41
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.05$0.30
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.25
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.35
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.42$0.65
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.27$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Total Return II Fund показал максимальную просадку в 19.09%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Total Return II Fund составляет 5.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.09%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-9.81%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.2595 мая 1995 г.405
-8.12%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.77
-6.15%9 сент. 2008 г.2410 окт. 2008 г.585 янв. 2009 г.82
-5.87%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.2327 авг. 2014 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...