- ISIN
- US6933905514
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 дек. 1991 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMBIX
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции PMBIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) показал доход в -0.18% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMBIX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PIMCO Total Return II Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PMBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PMBIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 1.47% | -2.01% | 0.22% | 0.26% | -0.48% | -0.18% | ||||||
| 2025 | 0.80% | 2.36% | 0.09% | 0.22% | -0.74% | 1.54% | -0.15% | 1.43% | 1.02% | 0.82% | 0.65% | -0.12% | 8.18% |
| 2024 | 0.17% | -1.28% | 0.96% | -2.47% | 1.89% | 0.93% | 2.29% | 1.39% | 1.47% | -2.42% | 1.29% | -1.62% | 2.46% |
| 2023 | 3.34% | -2.17% | 2.18% | 0.63% | -0.90% | -0.17% | -0.08% | -0.55% | -2.42% | -1.73% | 4.50% | 3.95% | 6.45% |
| 2022 | -1.89% | -1.16% | -3.20% | -3.85% | 0.28% | -1.97% | 2.13% | -2.70% | -4.53% | -1.79% | 3.68% | -0.43% | -14.65% |
| 2021 | -0.50% | -1.62% | -1.34% | 0.97% | 0.21% | 0.84% | 1.24% | -0.31% | -0.82% | -0.20% | 0.32% | -0.23% | -1.46% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Total Return II Fund has an annualized alpha of 5.22%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1991.
- This fund captured 15.48% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.22%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.48%
- Участие в снижении
- -3.48%
Комиссия
Комиссия PMBIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMBIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.29 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 10.15 | -6.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Total Return II Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.29 | $0.15 | $0.15 | $0.71 | $0.51 | $0.29 | $0.25 | $0.35 | $0.65 |
Дивидендный доход | 3.93% | 3.84% | 3.79% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return II Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Total Return II Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 825 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Total Return II Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.54%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 3y 3mo | 5y 1moянв. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -8.12%март 2020 г. | 9d | 3mo 9d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.31%май 1994 г. | 3mo 7d | 9mo 25d | 1y 27dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.15%окт. 2008 г. | 1mo 1d | 2mo 27d | 3mo 28dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.07%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 11mo 12d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| PMBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -56.78% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.10% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -18.90% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -25.43% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -33.92% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -3.31% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.71% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.05% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMBIX
Добавьте PIMCO Total Return II Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMBIX