Сравнение PMBIX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.20% против 0.55% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и DUTMX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
PMBIX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
PMBIX
DUTMX
Сравнение PMBIX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.94 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 2.41 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.37 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и DUTMX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и DUTMX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -30.53% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -5.08% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -30.53% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -30.53% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -15.18% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -6.85% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.98% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и DUTMX
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) имеют волатильность 1.92% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.62% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 6.59% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 8.86% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.06% | -2.01% |