Сравнение PMBIX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.77% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и DFXIX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
PMBIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
PMBIX
DFXIX
Сравнение PMBIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.21 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.70 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.75 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.53 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.41 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.57 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и DFXIX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и DFXIX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -10.51% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -1.69% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -10.51% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.18% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.34% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.52% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и DFXIX
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.06% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.83% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 2.85% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.58% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 29.85% | -24.80% |