PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBIX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 7.56% соответственно.

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с DFXIXPMBIX с DUTMXPMBIX с BIMSX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PMBIX и FAGIX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund

Доходность на риск

PMBIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.05

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.84

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.33

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

13.92

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.05

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.92

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.86

+0.20

Корреляция

Корреляция между PMBIX и FAGIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и FAGIX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и FAGIX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-37.97%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-4.41%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-15.42%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-28.45%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.22%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.01%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и FAGIX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.86%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.70%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

7.05%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.49%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

7.79%

-2.74%