Сравнение PMBIX с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBIX имеют среднегодовую доходность 2.20%, а акции MUNI немного отстают с 2.18%.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и MUNI
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
PMBIX vs. MUNI — Ранг доходности на риск
PMBIX
MUNI
Сравнение PMBIX c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 5.45 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.40 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и MUNI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и MUNI
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и MUNI
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -11.15% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.93% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -11.15% | -8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -11.15% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.75% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.74% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.88% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и MUNI
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.07% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.52% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 3.86% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 3.30% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 3.85% | +1.20% |