PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBIX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBIX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции PMBIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.08% соответственно.

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FEDUXPMBIX с DFXIXPMBIX с DUTMXPMBIX с BIMSX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий PMBIX и FTHRX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

PMBIX
PIMCO Total Return II Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

PMBIX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.96

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.10

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.38

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.91

+0.15

Корреляция

Корреляция между PMBIX и FTHRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и FTHRX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и FTHRX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBIXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-19.01%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.11%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-13.18%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-13.25%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.63%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.07%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и FTHRX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBIXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.08%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

1.83%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

3.08%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.00%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.39%

+1.66%