PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAY с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMAY is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.21%/yr vs 3.37%/yr for STIP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

PMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.26%
1 год
11.51%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAY и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		4.47%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%4.55%

Correlation

The correlation between PMAY and STIP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.18

The correlation between PMAY and STIP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с SCHVPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHK
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

PMAY vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
3.23

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.97
5.59

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

6.76

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.09

26.37

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

3.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.07

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PMAY и STIP

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAYSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-5.50%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-0.69%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-0.95%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

-5.50%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.03%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.99%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.18%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и STIP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAYSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.40%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

0.99%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

1.46%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

2.75%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

2.45%

+5.95%

Сравнение комиссий PMAY и STIP

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и STIP

PMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

PMAY and STIP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAY has higher volatility (1.24%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs STIP's -5.50%.

On 5-year performance, PMAY leads with 7.21% vs 3.37% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PMAY has performed better with a 7.21% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.79% for PMAY.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.00% for PMAY.

PMAY is categorized as Defined Outcome, while STIP is Inflation-Protected Bonds. PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAY и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор