Сравнение PMAY с BUFF
PMAY (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - PMAY tracks the S&P 500 Price Return Index while BUFF tracks the FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAY returned 7.16%/yr vs 8.81%/yr for BUFF. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. PMAY charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.
Доходность
Сравнение доходности PMAY и BUFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAY показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью 7.38%.
PMAY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.22%
BUFF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 7.38%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.15M | $5.23M | $4.44M | |
| $1.71M | $1.24M | $6.31M |
Сравнение доходности по годам PMAY и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 6.06% | 10.26% | 14.08% | 12.05% | -8.08% | 7.80% | 10.74% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 7.38% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | 28.42% |
Correlation
The correlation between PMAY and BUFF is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.85 |
The correlation between PMAY and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAY vs. BUFF — Ранг доходности на риск
PMAY
BUFF
Сравнение PMAY c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAY | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.54 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.95 | 18.12 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAY и BUFF
Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и BUFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAY | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.05% | -46.23% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -3.58% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -10.24% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.05% | -10.24% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.11% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.08% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.70% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAY и BUFF
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAY | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.61% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 4.28% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 5.26% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 8.46% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.37% | 17.53% | -9.16% |
Сравнение комиссий PMAY и BUFF
PMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAY и BUFF
Ни PMAY, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAY and BUFF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAY has higher volatility (1.83%) compared to BUFF (1.61%). In terms of maximum drawdown, PMAY dropped -13.05% vs BUFF's -46.23%.
On 5-year performance, BUFF leads with 8.81% vs 7.16% for PMAY. On fees, PMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFF has performed better with a 8.81% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.
PMAY and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMAY tracks S&P 500 Price Return Index, while BUFF tracks FTSE Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for PMAY and 0.89% for BUFF.
BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAY и BUFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор