PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

PMAY и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAY и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%3.91%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Доходность по периодам

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с SCHKPMAY с VOOPMAY с VOOV
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий PMAY и BALT

PMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

PMAY vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.95

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

12.95

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.51

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.71

-0.77

Корреляция

Корреляция между PMAY и BALT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и BALT

Ни PMAY, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAY и BALT

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-4.89%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.48%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.92%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.35%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.52%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и BALT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.62%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.84%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

4.48%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

3.36%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

3.36%

+5.14%