PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAQX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAQX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAQX (Principal MidCap R6) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 4.81%/yr vs 6.75%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%.

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAQX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%20.67%

Correlation

The correlation between PMAQX and VSNGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between PMAQX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

PMAQX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAQXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.06

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.61

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.59

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

5.93

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAQX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAQXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.06

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и VSNGX

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAQXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-54.50%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-8.24%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-18.96%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-25.08%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-0.35%

-14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.43%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.20%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и VSNGX

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAQXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.81%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.14%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.38%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.40%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.58%

-0.10%

Сравнение комиссий PMAQX и VSNGX

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и VSNGX

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PMAQX and VSNGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAQX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор