Сравнение PMAQX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%.
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и PKSFX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
PMAQX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
PMAQX
PKSFX
Сравнение PMAQX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.23 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.48 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.42 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.95 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и PKSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и PKSFX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и PKSFX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -54.46% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -11.21% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -22.02% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -9.42% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.17% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 4.96% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и PKSFX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.62% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.11% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.95% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 17.90% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 18.79% | +0.75% |