PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAQX с BGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAQX с BGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMAQX (Principal MidCap R6) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 4.81%/yr vs -4.48%/yr for BGRIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и BGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -12.81%.

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

BGRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.56%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-10.28%
1 год
-21.75%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAQX и BGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%-23.09%25.29%18.38%49.59%-6.79%24.68%
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.81%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%26.85%

Correlation

The correlation between PMAQX and BGRIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PMAQX and BGRIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

Baron Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGX
Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с BPTRXBGRIX с SPYBGRIX с VTIBGRIX с VWNDXBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALX

Доходность на риск

PMAQX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAQXBGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-1.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.58

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.81

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.46

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAQX vs. BGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.70, что выше коэффициента Шарпа BGRIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и BGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAQXBGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-1.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.22

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и BGRIX

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и BGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAQXBGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-41.12%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-26.73%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-32.37%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-34.60%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.65%

-31.05%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.54%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

14.90%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и BGRIX

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.21%, в то время как у Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAQXBGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.54%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

15.18%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

19.04%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

20.15%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.15%

-1.67%

Сравнение комиссий PMAQX и BGRIX

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и BGRIX

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности BGRIX в 22.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		22.62%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMAQX and BGRIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRIX has higher volatility (7.54%) compared to PMAQX (4.21%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs BGRIX's -41.12%.

PMAQX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAQX и BGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор