PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAIX с VTMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PMAIX returned 8.78%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAIX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMAIX показывает доходность 4.43%, а VTMFX немного выше – 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMAIX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции VTMFX немного отстают с 8.63%.

PMAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.69%
1 год
13.45%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.86%
10 лет*
8.78%

VTMFX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.59%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		4.43%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.50%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between PMAIX and VTMFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.57

The correlation between PMAIX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с JEPAXPMAIX с FMSDXPMAIX с EXIPMAIX с CAIBXPMAIX с FFNOX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

PMAIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMAIXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.20

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.65

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

12.34

-0.10

PMAIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и VTMFX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.12%

-28.49%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-5.38%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-10.61%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.97%

-17.40%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.12%

-21.87%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.45%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.54%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.15%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и VTMFX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.56%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

5.22%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

6.49%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

8.57%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

9.14%

-1.59%

Сравнение комиссий PMAIX и VTMFX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и VTMFX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VTMFX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.20%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.14%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PMAIX and VTMFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMFX has higher volatility (2.56%) compared to PMAIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, PMAIX dropped -24.12% vs VTMFX's -28.49%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAIX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор