PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAIX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAIXBOND
Дох-ть с нач. г.5.59%-0.41%
Дох-ть за 1 год14.00%3.37%
Дох-ть за 3 года5.16%-2.64%
Дох-ть за 5 лет7.69%0.34%
Дох-ть за 10 лет5.82%1.77%
Коэф-т Шарпа2.690.51
Дневная вол-ть5.40%6.24%
Макс. просадка-24.12%-19.71%
Current Drawdown0.00%-9.98%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между PMAIX и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и BOND

С начала года, PMAIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции PMAIX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 5.82% против 1.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
127.42%
36.52%
PMAIX
BOND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pioneer Multi-Asset Income Fund A

PIMCO Active Bond ETF

Сравнение комиссий PMAIX и BOND

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BOND в 0.57%.


PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
График комиссии PMAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAIX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAIX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAIX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAIX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAIX, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0015.56
BOND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.44

Сравнение коэффициента Шарпа PMAIX и BOND

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 0.51. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PMAIX и BOND.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.69
0.51
PMAIX
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и BOND

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности BOND в 5.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
6.81%6.61%5.71%5.36%5.39%5.77%5.80%6.66%5.53%5.92%6.24%5.36%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.19%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и BOND

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-9.98%
PMAIX
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и BOND

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 1.17%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.17%
1.40%
PMAIX
BOND