Сравнение PM с TMDX
PM (Philip Morris International Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, PM returned 18.78%/yr vs 20.83%/yr for TMDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -40.07%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 3.77% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between PM and TMDX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.09 |
The correlation between PM and TMDX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
TMDX:
$2.64B
PM:
$7.12
TMDX:
$4.34
PM:
25.90
TMDX:
16.80
PM:
2.81
TMDX:
0.04
PM:
6.93
TMDX:
4.54
PM:
$41.49B
TMDX:
$635.89M
PM:
$27.93B
TMDX:
$375.74M
PM:
$17.74B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. TMDX — Ранг доходности на риск
PM
TMDX
Сравнение PM c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.84 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.99 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и TMDX
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -73.69% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -58.76% | +38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -67.79% | +47.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -67.79% | +45.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -58.60% | +54.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -31.89% | +21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 24.65% | -13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и TMDX
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 12.66% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 43.87% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 58.06% | -30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 72.00% | -49.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 71.72% | -47.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и TMDX
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и TMDX
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PM and TMDX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TMDX's -73.69%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор