Сравнение PM с CL
PM (Philip Morris International Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PM in Tobacco, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, PM returned 11.47%/yr vs 4.84%/yr for CL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции PM превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 11.47% против 4.84% соответственно.
PM
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.47%
CL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам PM и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 14.36% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
CL Colgate-Palmolive Company | 16.05% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between PM and CL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
PM:
$284.14B
CL:
$72.93B
PM:
$7.12
CL:
$2.58
PM:
25.55
CL:
35.12
PM:
2.78
CL:
9.07
PM:
6.83
CL:
3.52
PM:
$41.49B
CL:
$20.80B
PM:
$27.93B
CL:
$12.49B
PM:
$17.74B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. CL — Ранг доходности на риск
PM
CL
Сравнение PM c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.16 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 0.26 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и CL
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -58.91% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -18.64% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -29.05% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -29.05% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -29.05% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -13.22% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -11.24% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 11.33% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и CL
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.50%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.34% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 17.30% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 21.65% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.74% | 18.82% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.76% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и CL
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности CL в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.31% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.17% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и CL
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PM and CL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CL has higher volatility (8.34%) compared to PM (7.50%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор