Сравнение PLW с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PLW и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 0.10% против 11.17% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и RSP
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. RSP — Ранг доходности на риск
PLW
RSP
Сравнение PLW c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.15 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.08 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 4.89 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.48 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PLW и RSP составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и RSP
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и RSP
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -59.92% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -12.54% | +6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -21.38% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -39.04% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -5.97% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -6.69% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.78% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и RSP
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.47% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 8.83% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 17.17% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 16.20% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 18.36% | -9.25% |