Сравнение PLW с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PLW и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 5.82% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.10% против 17.70% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
PPA
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 42.80%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и PPA
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PLW vs. PPA — Ранг доходности на риск
PLW
PPA
Сравнение PLW c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.99 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.68 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.11 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 12.51 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.99 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.03 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PLW и PPA составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и PPA
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PPA в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.40% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и PPA
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -57.37% | +24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -13.71% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -18.37% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -43.92% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -10.69% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -9.19% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.41% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и PPA
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 7.16% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 15.07% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 21.64% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 18.19% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 20.48% | -11.37% |