Сравнение PLW с IBTE
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. PLW charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности PLW и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- -0.10%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLW и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -1.04% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. IBTE — Ранг доходности на риск
PLW
IBTE
Сравнение PLW c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PLW и IBTE
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | 0.00% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | 0.00% | -22.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | 0.00% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 0.00% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 0.00% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 0.00% | +9.10% |
Сравнение комиссий PLW и IBTE
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и IBTE
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.83% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.
PLW has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for IBTE.
PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для PLW и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор