Сравнение PLVIX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLVIX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции SACAX немного отстают с 10.78%.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и SACAX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PLVIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PLVIX
SACAX
Сравнение PLVIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.89 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.05 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.99 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и SACAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и SACAX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и SACAX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -54.31% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.30% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -26.96% | +9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -34.90% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -8.85% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -9.84% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.89% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.76% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.59% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.56% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 15.98% | +0.93% |