Сравнение PLUSX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.76% против 0.87% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и QBDSX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
PLUSX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
PLUSX
QBDSX
Сравнение PLUSX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.87 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.89 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 3.43 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и QBDSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и QBDSX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и QBDSX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -18.38% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -3.09% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -7.40% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -18.38% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -8.41% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.83% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.80% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и QBDSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.40% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 2.77% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 3.77% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 4.32% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 5.26% | +6.11% |