PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Microsoft Corporation (MSFT).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции BTIIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.92% против 22.41% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBXBTIIX с SLANX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

BTIIX vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.10

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.04

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.03

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

-0.07

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.10

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между BTIIX и MSFT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и MSFT

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и MSFT

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-69.38%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-33.91%

+21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-37.15%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-37.15%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-31.58%

+25.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-21.77%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

12.61%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и MSFT

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 5.16%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.23%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

19.13%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

26.44%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

26.16%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

26.88%

-5.69%