PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTIIX с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с MSFT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Microsoft Corporation (MSFT).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTIIX или MSFT.

Корреляция

Корреляция между BTIIX и MSFT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTIIX:

-0.30

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

BTIIX:

-0.20

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

BTIIX:

0.96

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

BTIIX:

-0.16

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

BTIIX:

-0.55

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

BTIIX:

11.98%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

BTIIX:

23.96%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

BTIIX:

-84.57%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

BTIIX:

-33.10%

MSFT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции BTIIX уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.42% против 26.80% соответственно.

BTIIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-18.60%

1 год

-7.29%

5 лет

-1.93%

10 лет

-2.42%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

15.05%

6 месяцев

4.25%

1 год

6.59%

5 лет

19.74%

10 лет

26.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTIIX и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг риск-скорректированной доходности BTIIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTIIX c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и MSFT

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		1.32%1.36%1.67%1.63%1.36%1.66%1.73%2.18%1.80%2.00%1.68%1.90%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и MSFT

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и MSFT

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 6.84%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...