PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25159R1068

CUSIP

25159R106

Эмитент

DWS

Дата выпуска

31 дек. 1992 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BTIIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Популярные сравнения:
BTIIX с MSFT BTIIX с VOO BTIIX с SPGP BTIIX с BRK-B BTIIX с NANC
Популярные сравнения:
BTIIX с MSFT BTIIX с VOO BTIIX с SPGP BTIIX с BRK-B BTIIX с NANC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) показал доход в 0.94% с начала года и 13.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTIIX составила 12.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

BTIIX

С начала года

0.94%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

-1.42%

1 год

13.30%

3 года

14.08%

5 лет

15.74%

10 лет

12.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%-1.32%-5.65%-0.71%6.26%0.94%
20241.66%5.33%3.19%-4.10%4.94%3.57%1.20%2.41%2.12%-0.93%5.85%-2.34%24.83%
20236.27%-2.46%3.66%1.55%0.41%6.58%3.19%-1.60%-4.79%-2.12%9.11%4.53%26.04%
2022-5.20%-3.00%3.70%-8.74%0.17%-8.25%9.20%-4.10%-9.23%8.08%5.58%-6.07%-18.51%
2021-1.03%2.76%4.36%5.32%0.68%2.31%2.36%3.02%-4.67%6.99%-0.71%4.67%28.71%
2020-0.06%-8.25%-12.37%12.76%4.76%1.97%5.63%7.17%-3.83%-2.67%10.94%4.04%18.37%
20198.00%3.19%1.93%4.03%-6.37%7.03%1.44%-1.61%1.85%2.14%3.62%3.05%31.29%
20185.71%-3.70%-2.57%0.37%2.39%0.60%3.69%3.23%0.55%-6.84%2.02%-9.41%-4.99%
20171.87%3.94%0.08%0.99%1.39%0.61%2.04%0.28%2.04%2.31%3.04%1.20%21.61%
2016-5.01%-0.16%6.75%0.37%1.77%0.25%3.66%0.12%-0.02%-1.83%3.68%1.98%11.65%
2015-3.04%5.71%-1.61%0.92%1.27%-1.94%2.11%-6.03%-2.49%8.41%0.29%-1.53%1.23%
2014-3.47%4.54%0.81%0.72%2.28%2.08%-1.40%3.97%-1.43%2.40%2.67%-0.32%13.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTIIX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BTIIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Equity 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Equity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $31.51 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$10.00$20.00$30.00$40.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$31.51$31.65$40.28$22.15$32.21$39.06$27.55$39.33$33.51$24.21$17.47$11.45

Дивидендный доход

19.80%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%13.90%22.74%15.17%11.52%8.32%5.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Equity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.85$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$27.75$31.65
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$37.78$40.28
2022$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.06$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$18.85$22.15
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$3.46$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$27.37$32.21
2020$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$7.28$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$30.18$39.06
2019$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$6.48$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$19.38$27.55
2018$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$35.01$39.33
2017$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$5.68$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$25.97$33.51
2016$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$2.09$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$20.30$24.21
2015$0.00$0.00$3.21$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$12.48$17.47
2014$0.82$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$8.73$11.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Equity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 84.57%, зарегистрированную 4 июл. 1994 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Equity 500 Index Fund составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.57%3 февр. 1994 г.1084 июл. 1994 г.16316 февр. 1995 г.271
-84.36%7 авг. 1997 г.181 сент. 1997 г.232 окт. 1997 г.41
-83.87%2 июл. 1996 г.452 сент. 1996 г.812 сент. 1996 г.53
-83.82%19 февр. 1997 г.2828 мар. 1997 г.2330 апр. 1997 г.51
-83.69%30 дек. 1996 г.31 янв. 1997 г.710 янв. 1997 г.10
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...