- ISIN
- US25159R1068
- CUSIP
- 25159R106
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 31 дек. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции BTIIX — $183. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BTIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,929.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) показал доход в 11.63% с начала года и 28.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BTIIX составила 16.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DWS Equity 500 Index Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 16.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BTIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BTIIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 дек. 2023 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 18 дек. 2023 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | -1.20% | -4.99% | 10.48% | 5.25% | 0.40% | 11.63% | ||||||
| 2025 | 2.76% | -1.32% | -5.65% | -0.71% | 6.26% | 5.07% | 2.23% | 2.00% | 3.63% | 2.32% | 0.23% | 0.02% | 17.56% |
| 2024 | 1.66% | 5.33% | 3.19% | -4.10% | 4.94% | 3.56% | 1.20% | 2.41% | 2.12% | -0.93% | 5.85% | -2.34% | 24.83% |
| 2023 | 6.27% | -2.46% | 3.66% | 1.55% | 0.41% | 6.58% | 3.19% | -1.60% | -4.79% | -2.12% | 9.11% | 4.53% | 26.04% |
| 2022 | -5.20% | -3.01% | 3.70% | -8.74% | 0.17% | -8.25% | 9.20% | -4.10% | -9.23% | 8.08% | 5.58% | -6.07% | -18.51% |
| 2021 | -1.03% | 2.76% | 4.36% | 5.32% | 0.68% | 2.31% | 2.36% | 3.02% | -4.67% | 6.99% | -0.71% | 4.67% | 28.71% |
Метрики бенчмарка
DWS Equity 500 Index Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of 1.00, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 106.44% of S&P 500 Index gains but only 97.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 106.44%
- Участие в снижении
- 97.76%
Комиссия
Комиссия BTIIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BTIIX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BTIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.93 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 13.52 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Equity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $21.55 | $21.61 | $31.65 | $40.28 | $22.15 | $32.21 | $39.06 | $46.02 | $39.32 | $33.51 | $23.33 | $17.47 |
Дивидендный доход | 11.80% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Equity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $20.40 | $21.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $27.75 | $31.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $37.78 | $40.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $2.06 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $18.85 | $22.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $27.37 | $32.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Equity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.24%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 5mo | 4y 10moокт. 2007 г. - авг. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.36%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 17d | 6y 7moмарт 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.83%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.60%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.16%янв. 2024 г. | 17d | 10mo 7d | 10mo 24dдек. 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| BTIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -56.78% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.10% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -18.90% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -25.43% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -33.92% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -10.72% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BTIIX
Добавьте DWS Equity 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BTIIX