Сравнение BTIIX с SPGP
BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, BTIIX returned 16.29%/yr vs 15.29%/yr for SPGP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. BTIIX charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.
Доходность
Сравнение доходности BTIIX и SPGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTIIX показывает доходность 13.59%, а SPGP немного ниже – 13.56%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 16.29% против 15.29% соответственно.
BTIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 16.29%
- Всё время*
- 10.50%
SPGP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.07%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 13.56%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 15.29%
- Всё время*
- 14.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $13.39M | $11.76M | $9.10M |
Сравнение доходности по годам BTIIX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 13.59% | 17.56% | 24.83% | 26.04% | -18.51% | 28.71% | 18.37% | 45.09% | -4.99% | 21.61% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 13.56% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Correlation
The correlation between BTIIX and SPGP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between BTIIX and SPGP shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTIIX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
BTIIX
SPGP
Сравнение BTIIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTIIX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.75 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.70 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTIIX и SPGP
Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SPGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTIIX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -42.08% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.15% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | -22.87% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -22.87% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -42.08% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -4.32% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.90% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTIIX и SPGP
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 4.13% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTIIX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.98% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.23% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.74% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 18.66% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 21.22% | +0.01% |
Сравнение комиссий BTIIX и SPGP
BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIIX и SPGP
Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.47%, что больше доходности SPGP в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 15.47% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.78% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
BTIIX and SPGP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTIIX has higher volatility (4.13%) compared to SPGP (3.98%). In terms of maximum drawdown, BTIIX dropped -55.24% vs SPGP's -42.08%.
BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTIIX и SPGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор