PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTIIX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SPGP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTIIX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SPGP составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BTIIX:

9.65%

SPGP:

15.91%

Макс. просадка

BTIIX:

-0.77%

SPGP:

-0.87%

Текущая просадка

BTIIX:

-0.05%

SPGP:

0.00%

Доходность по периодам

BTIIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPGP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTIIX и SPGP

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTIIX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг риск-скорректированной доходности BTIIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTIIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SPGP

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SPGP в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SPGP

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SPGP в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SPGP

Загрузка...