Сравнение BTIIX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTIIX или SPGP.
Основные характеристики
| BTIIX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.71% | 7.07% |
| Дох-ть за 1 год | 27.57% | 23.24% |
| Дох-ть за 3 года | 10.06% | 8.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.09% | 15.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.90% | 14.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 11.61% | 13.37% |
| Макс. просадка | -84.57% | -42.08% |
| Current Drawdown | -0.07% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между BTIIX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTIIX и SPGP
С начала года, BTIIX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции BTIIX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 13.90% против 14.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTIIX и SPGP
BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTIIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIIX и SPGP
Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.45%, что больше доходности SPGP в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 23.45% | 26.16% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.52% | 8.32% | 5.09% | 1.77% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.28% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BTIIX и SPGP
Максимальная просадка BTIIX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTIIX и SPGP
Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 3.37%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.