PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIIX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIIX с SPGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIIX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIIX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		-4.38%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTIIX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 14.92% против 13.74% соответственно.

BTIIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.25%
1 год
17.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.92%

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Equity 500 Index Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с VOOBTIIX с NANCBTIIX с FCNKXBTIIX с SCOBXBTIIX с SLANX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий BTIIX и SPGP

BTIIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund

Доходность на риск

BTIIX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIIX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIIXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.40

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.73

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.61

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

2.47

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIIX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIIX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIIXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.37

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.70

-0.20

Корреляция

Корреляция между BTIIX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIIX и SPGP

Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		13.77%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BTIIX и SPGP

Максимальная просадка BTIIX за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIIXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-42.08%

-13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.00%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-22.87%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-42.08%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.95%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.39%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.72%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIIX и SPGP

Текущая волатильность для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) составляет 5.16%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BTIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIIXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.32%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.83%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

21.81%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

18.48%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.16%

+0.03%