Сравнение BTIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BTIIX управляется DWS. Фонд был запущен 31 дек. 1992 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTIIX или VOO.
Основные характеристики
| BTIIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 28.64% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | 9.70% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.08% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.81% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 11.66% | 11.60% |
| Макс. просадка | -84.57% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.19% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между BTIIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BTIIX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTIIX показывает доходность 11.58%, а VOO немного выше – 11.61%. За последние 10 лет акции BTIIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTIIX и VOO
BTIIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIIX и VOO
Дивидендная доходность BTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.48%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 23.48% | 26.16% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.52% | 8.32% | 5.09% | 1.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BTIIX и VOO
Максимальная просадка BTIIX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTIIX и VOO
DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.40% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.